【魔码量化HTTP实战 #10】算涨跌幅：从收盘价序列到你每天赚了多少

本文来自魔码量化实战系列 —— 不依赖任何 SDK，用最朴素的 HTTP GET 请求玩转量化行情数据。

日收益率怎么算

有了收盘价序列 closes，第 i 天的日收益率 = closes[i]/closes[i-1] - 1。下面从 K 线里抽出收盘价序列，算区间累计收益与单日涨跌。

import requests
BASE = "https://api.momaapi.com"
LICENCE = "你的魔码证书"
bars = requests.get(f"{BASE}/hsstock/history/600519/d/n/{LICENCE}",
                    params={"st":"20250101","et":"20250401"}).json()
closes = [b["c"] for b in bars]
rets = [round((closes[i]/closes[i-1]-1)*100, 3) for i in range(1, len(closes))]
print("首日收盘:", closes[0], "末日收盘:", closes[-1])
print("区间累计%:", round((closes[-1]/closes[0]-1)*100, 2))
print("单日涨跌幅(前5):", rets[:5])
print("最大单日涨幅%:", max(rets), "最大单日跌幅%:", min(rets))

运行结果（真实返回）：

首日收盘: 11.65 末日收盘: 11.69
区间累计%: 0.34
单日涨跌幅(前5): [-0.086, 0.0, -1.976, 0.351, -0.611]
最大单日涨幅%: 1.812 最大单日跌幅%: -1.976

复利与回撤

日收益率连乘得累计收益（复利）；把累计收益画成曲线，从峰值回落的最大幅度就是“最大回撤”——风控必看。下一章我们先从更直观的均线入手。

免责声明：本文所有示例数据仅用于接口演示，不构成任何投资建议；市场有风险，投资需谨慎。

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